این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
چشم انداز مدیریت مالی، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی بررسی رابطه بین بازده اضافی ناشی از استراتژی مومنتوم و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله چکیده چکیده کسب سود بیشتر، یکی از مهمترین عواملی است که سرمایه­گذاران را به سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار تشویق می­کند. به دلیل عدم اطمینان موجود در بازار بورس اوراق بهادار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری، در این پژوهش به بررسی اهمیت استراتژی جنبش حرکتی (مومنتوم) پرداخته شد. بر این اساس با توجه به جامعه آماری و نیز محدودیت­های درنظرگرفته شده 48 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره­ای 6 ساله از سال 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده­ها نشان می­دهد که بیشتر استراتژی­های معاملاتی اوراق بهادار، پرتفوی برنده ریسک سیستماتیک بالاتری را نسبت به پرتفوی بازنده نشان می­دهند. همچنین، در دوره شش ماهه بیشترین بازدهی اضافی ناشی از به­کارگیری استراتژی مومنتوم ایجاد شده است که در این دوره رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازدهی بسیار قوی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله زهرا تقیان |


داریوش فرید |


نشانی اینترنتی http://jfmp.sbu.ac.ir/article/download/17973/6119
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1512/article-1512-564501.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات