این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۱۵۱-۱۹۳
عنوان فارسی بررسی همزمانی سیکل‌های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفه‌ای
چکیده فارسی مقاله ارتباط و اثرگذاری بین بازارهای ارز، نفت، طلا و بورس موضوع مهمی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و محققان بوده است. نوسانات و روندهای بازارهای مربوطه در سال‌های اخیر در ایران اهمیت این بررسی را بیشتر می‌کند. از این رو، مقاله به بررسی و تحلیل سیکل‌ها در نرخ ارز، نفت، طلا و سهام با استفاده از الگو‌های مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفه‌ای می‌پردازد. سپس با بکارگیری شاخص ناپارامتریک به تعیین همبستگی میان سیکل‌های موردنظر در دوره زمانی فصل اول سال 1370 تا فصل دوم سال 1399 می‌پردازد. نتایج بیانگر آن‌است که میان نرخ ارز با طلا، نفت و سهام رابطه مثبت و موافق چرخه‌ای وجود دارد. نرخ ارز و طلا و همچنین نرخ ارز و نفت از منظر آماری به طور همزمان معنا‌دار و در رابطه با نرخ ارز و سهام بی‌معنا‌ است. علاوه بر این، ارتباط میان نرخ ارز و نفت (95%) بیشتر از نرخ ارز و طلا (84%) و نرخ ارز با سهام (81%) در دوره رونق است. در دوره رکود نیز ارتباط میان نرخ ارز و طلا (84%) بیشتر از نرخ ارز و نفت (20%) و نرخ ارز با سهام (20%) است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نرخ ارز، قیمت نفت، قیمت طلا، ارزش سهام، مارکف -سوئیچینگ،
عنوان انگلیسی Analyzing the Synchronization of Exchange Rate Cycles with Oil Price, Gold Price, and Stock Value in Iran: A Markov-Switching Model with Component Structure
چکیده انگلیسی مقاله The correlation between the price of the foreign exchange market, Oil and Gold, markets have ever been significant for both policymakers and economic researchers as well. Recent fluctuations of markets in question in Iran inspired us to develop this article. Therefore, it is investigating the trends and related cycles of above mentioned three markets. In other words, and by using Markov-switching models, it is analyzing the cycles in the foreign exchange market, oil, and gold markets. By the way, it is applying non-parametric models to determine the correlation between the very cycles from 1991: Q1-2020: Q2. The results suggest that there is a significant and positive relationship between exchange rates and gold price. The relationship of oil price and the exchange rate is significant and negative in Iran in the same period. The exchange rate and oil price (compared to the exchange rate and gold price) are much more at the same regime. In addition, the correlation between exchange rates and oil prices is stronger than that of exchange rates and gold prices in the same periods. By applying the results of this article, Iranian policymakers can predict the trends of cycles and hence design the proper policies to fix the current fluctuations. By so doing, they can resolve the recent macro instability in the Iranian economy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله نرخ ارز, قیمت نفت, قیمت طلا, ارزش سهام, مارکف -سوئیچینگ
نویسندگان مقاله یدالله دادگر |
استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فاطمه فهیمی‌فر |
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

روح اله نظری |
دانشجوی دکتری اقتصاد انرژی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

نشانی اینترنتی https://ecoj.sbu.ac.ir/article_100974_30432f422b313314f3e1e6c147bb5d9b.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات