این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
چشم انداز مدیریت مالی، جلد ۸، شماره ۲۴، صفحات ۷۹-۰
عنوان فارسی برآورد و ارزیابی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار ناپارامتریک بر مبنای تحلیل مؤلفه‌های اساسی در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله چکیده در این پژوهش، کاربرد روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو بر مبنای تحلیل مؤلفه‌های اساسی، به‌عنوان روشی با رویکردی ناپارامتریک برای محاسبه‌ ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد­انتظار، بررسی شده است. در این روش سعی می­شود برخی مشکلات روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو از قبیل محاسبات زیاد و زمان‌بر­بودن آن مرتفع شود. بدین منظور با به‌کارگیری این روش، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد‌انتظار شاخص صنایع «بورس اوراق بهادار تهران» برآورد و نتایج به‌دست‌آمده از این روش با نتایج روش ریسک‌متریکس و شبیه‌سازی مونت‌کارلو به روش مرسوم مقایسه شد. بررسی‌های انجام‌گرفته توسط تکنیک‌های پس‌آ‌زمایی حاکی از نتایج قابل‌اتکای این روش و روش مرسوم شبیه‌سازی مونت‌کارلو و برتری این دو روش در مقایسه با روش ریسک‌متریکس است؛ همچنین بررسی زمان لازم برای محاسبه‌ ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد­انتظار نشان­هنده سرعت بیشتر روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو بر مبنای تحلیل مؤلفه‌های اساسی نسبت به روش مرسوم شبیه‌سازی مونت‌کارلو است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمدهاشم بت شکن |


مسلم پیمانی |


محمد مسعود صدرالدین کرمی |


نشانی اینترنتی http://jfmp.sbu.ac.ir/article/download/23154/7893
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1512/article-1512-1361383.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات